Come Impostare uno Stop Loss Con i Rapporti di Fibonacci

Chi tra voi è un trader con discrete conoscenze, avrà sicuramente una certa familiarità con l’utilizzo dei rapporti di Fibonacci come punti di entrata e di take profit. Tuttavia, oggi sono pochi quelli che li utilizzano per impostare degli ordini di stop loss. Anche se si tratta di una tecnica poco utilizzata, questa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa e redditizia.

Come sappiamo, l’obiettivo di uno stop loss è quello di limitare il rischio, ponendo fine ad una posizione che tende a perdere valore. La maggior parte dei trader oggi tende a considerare solo le strategie in cui si dovrebbe piazzare uno stop loss quando l’operazione diventa “sbagliata”: ad esempio, un punto negativo che se raggiunto potrebbe significare che molto probabilmente l’operazione continuerà ad andare nella direzione sbagliata. Ma i trader tendono anche a piazzare degli stop in modo molto conservativo, impostando quindi un pip al di sopra o al di sotto dell’innesco della candela o nello swing high o low. Diciamo che questa operazione non può essere definita né giusta né sbaglia: il buon esisto dipenderà più che altro dallo stile di trading e dal profilo rischio-ricompensa del singolo trader.

Anni di esperienza mi hanno insegnato che le operazioni migliori passano poco tempo in un trend negativo. Certo, questo non è sempre vero. Ma se si guarda lo storico di molte operazioni che utilizzavano varie strategie, soprattutto quelle forex di breakout, possiamo notare come vi sia solitamente una correlazione positiva di circa 0,25 tra le operazioni che hanno immediati rialzi e quelle che alla fine risultano vincenti. Questo comporta una certa differenza nello stabilire gli ordini di stop loss, in modo tale che le operazioni abbiano modo di “respirare”…dato che uno smisurato numero di operazioni vincenti non necessita di alcuno spazio per respirare!

Questo significa che molte strategie, soprattutto quelle di breakout nel breve periodo, generano aspettative positive più alte se gli stop sono più stretti rispetto all’altro lato della candela (swing). Ci saranno più perdite, ma saranno compensate da maggiori operazioni positive. Ma per rendere gli stop loss più stretti bisogna cercare micro supporti e livelli di resistenza all’interno di un più piccolo periodo di temporale. Tuttavia, questo livello spesso non è chiaramente identificabile e non è neanche possibile spendere molto tempo nel cercarlo mentre ci si trova in condizioni di forte pressione d’entrata.

Stop Loss e Rapporti di Fibonacci

Ed è qui che entrano in gioco i rapporti di Fibonacci. In questa situazione, il trader dovrà calcolare a mente il rischio di pips dal punto di entrata a quello in cui potrebbe piazzare tradizionalmente l’ordine di stop loss, applicando quel numero ad un calcolatore di Fibonacci. Potreste scegliere uno qualsiasi dei rapporti Fibonacci, dato che tutti hanno delle potenzialità, ma il livello di ritracciamento al 50% è generalmente il più forte. Impostare un ordine di stop circa due o tre pips oltre il livello di ritracciamento al 50%, potrebbe aumentare di tanto le dimensioni dei trade vincenti. Un consiglio: per testare l’efficacia di questa strategia, potete riguardare le vostre vecchie operazioni e vedere se questa avrebbe cambiato il risultato finale.

Vi è anche una strategia alternativa nell’impostazione di ordini di stop con i rapporti di Fibonacci, adatta soprattutto a chi preferisce investire nel lungo periodo e utilizza ordini stop più grandi. Se diamo per scontato che gli stop loss vengono utilizzati maggiormente nei periodi di scarsa liquidità, questo porterà i prezzi nelle aree con un pip al di sopra o oltre lo Swing high e dove la maggior parte degli investitori tenderà a piazzare i propri ordini di stop. Se piazzate gli ordini lontano dagli altri, cercando di trovare un ritracciamento o un’estensione di Fibonacci applicabile ad uno swing più ampio che si trovi non troppo distante dall’area dove tradizionalmente vengono piazzati gli stop. Piazzate quindi il vostro stop loss a qualche pip di distanza sul lato opposto di quel livello, in modo da trovare maggior protezione e un premio extra. Se la vostra operazione è impostata per un ampio target, ne varrà sicuramente la pena.